PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CLOZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 10.45%/yr for CLOZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 2.44%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.07%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%23.67%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.44%5.99%11.85%14.99%

Correlation

The correlation between CGDV and CLOZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.20

The correlation between CGDV and CLOZ shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

CGDV vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.77

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.26

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.56

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

5.19

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.77

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.75

-1.55

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CLOZ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-5.32%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.90%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-5.32%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.21%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.38%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.17%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CLOZ

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.47%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

3.13%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

3.44%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

3.80%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

3.80%

+11.71%

Сравнение комиссий CGDV и CLOZ

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CLOZ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CLOZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CLOZ's -5.32%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 10.45% for CLOZ. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Capital Group and Panagram. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.50% for CLOZ.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор