PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. CGDV is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 16.78%/yr for BKIE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-8.10%

Correlation

The correlation between CGDV and BKIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between CGDV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и BKIE

Секторы
CGDV
BKIE

Технологии

34.1%
10.1%

Промышленность

13.2%
18.6%

Здравоохранение

11.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.2%

Финансовые услуги

6.8%
25.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.2%

Энергетика

3.8%
5.9%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.7%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

CGDV
34.1%
BKIE
10.1%

Промышленность

CGDV
13.2%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
BKIE
4.2%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
BKIE
25.8%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
BKIE
6.2%

Энергетика

CGDV
3.8%
BKIE
5.9%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
BKIE
7.2%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
BKIE
3.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

CGDV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.01

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.83

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

7.03

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.90

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CGDV и BKIE

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-28.19%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.41%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-13.19%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.41%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.97%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.96%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и BKIE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.17%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.46%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.84%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.16%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.36%

-0.85%

Сравнение комиссий CGDV и BKIE

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и BKIE

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and BKIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 16.78% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.04% for BKIE.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор