PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. CGDG is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, CGDG returned 14.02% vs 21.15% for SPHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%8.54%

Correlation

The correlation between CGDG and SPHQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between CGDG and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и SPHQ

Секторы
CGDG
SPHQ

Финансовые услуги

20.0%
13.3%

Технологии

14.1%
28.1%

Промышленность

11.4%
24.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
15.4%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Коммунальные услуги

8.7%
1.0%

Энергетика

7.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.6%

Сырьевые материалы

5.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.0%

Недвижимость

3.2%

-

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
SPHQ
13.3%

Технологии

CGDG
14.1%
SPHQ
28.1%

Промышленность

CGDG
11.4%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
SPHQ
8.4%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
SPHQ
1.0%

Энергетика

CGDG
7.8%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

CGDG
3.2%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

CGDG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.66

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.39

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.39

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

10.19

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.53

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CGDG и SPHQ

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-57.83%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.90%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.62%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-10.70%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и SPHQ

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.45%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.83%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

16.48%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.88%

-5.72%

Сравнение комиссий CGDG и SPHQ

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и SPHQ

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 21.15% vs 14.02% for CGDG. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 21.15% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.05% for SPHQ.

CGDG is categorized as Global Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор