PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. CGDG is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, CGDG returned 14.02% vs 27.89% for SPDW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%.

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и SPDW

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%11.30%

Correlation

The correlation between CGDG and SPDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CGDG and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и SPDW

Секторы
CGDG
SPDW

Финансовые услуги

20.0%
22.9%

Технологии

14.1%
13.7%

Промышленность

11.4%
19.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Коммунальные услуги

8.7%
3.3%

Энергетика

7.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.8%

Сырьевые материалы

5.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

3.2%
2.5%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
SPDW
22.9%

Технологии

CGDG
14.1%
SPDW
13.7%

Промышленность

CGDG
11.4%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
SPDW
5.7%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
SPDW
8.3%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
SPDW
3.3%

Энергетика

CGDG
7.8%
SPDW
5.5%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
SPDW
3.8%

Недвижимость

CGDG
3.2%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

CGDG vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.74

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.40

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

9.42

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.23

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CGDG и SPDW

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-60.02%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.55%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.30%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-12.90%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.97%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и SPDW

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.82%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.07%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

13.76%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.09%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

16.58%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.30%

-5.14%

Сравнение комиссий CGDG и SPDW

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и SPDW

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SPDW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and SPDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 27.89% vs 14.02% for CGDG. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 27.89% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.90% for CGDG.

CGDG is categorized as Global Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор