PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с EEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). CGDG is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past year, CGDG returned 14.02% vs 43.51% for EEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.18%.

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и EEM

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.33%

Correlation

The correlation between CGDG and EEM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between CGDG and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и EEM

Секторы
CGDG
EEM

Финансовые услуги

20.0%
17.5%

Технологии

14.1%
43.6%

Промышленность

11.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.8%
2.5%

Коммунальные услуги

8.7%
2.0%

Энергетика

7.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.7%

Недвижимость

3.2%
0.9%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
EEM
17.5%

Технологии

CGDG
14.1%
EEM
43.6%

Промышленность

CGDG
11.4%
EEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
EEM
2.7%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
EEM
2.0%

Энергетика

CGDG
7.8%
EEM
3.3%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
EEM
8.1%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
EEM
5.7%

Недвижимость

CGDG
3.2%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

CGDG vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.07

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.66

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.23

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.20

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.07

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.37

+1.12

Просадки

Сравнение просадок CGDG и EEM

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-66.43%

+55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.52%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-7.13%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-16.01%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.58%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и EEM

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

10.60%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

18.87%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

21.19%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

19.16%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

20.62%

-8.46%

Сравнение комиссий CGDG и EEM

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и EEM

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности EEM в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and EEM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs EEM's -66.43%.

On 1-year performance, EEM leads with 43.51% vs 14.02% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEM has performed better with a 43.51% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

CGDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.85% for EEM.

CGDG is categorized as Global Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор