Сравнение CGDG с DXYZ
CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) is Global Equities fund actively managed by Capital Group, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, CGDG returned 14.02% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
CGDG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDG и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 4.06% | 22.74% | 6.58% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between CGDG and DXYZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDG vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
CGDG
DXYZ
Сравнение CGDG c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.03 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.04 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.01 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.58 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и DXYZ
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDG | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -90.35% | +79.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -51.30% | +43.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -60.69% | +58.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -68.51% | +67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 32.50% | -30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и DXYZ
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.82%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDG | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 61.59% | -58.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 80.50% | -72.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 97.95% | -87.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 164.89% | -152.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 164.89% | -152.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и DXYZ
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDG and DXYZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs DXYZ's -90.35%.
CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDG и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор