PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. CGDG is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, CGDG returned 14.02% vs 24.83% for BKLC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.75%.

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и BKLC

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%12.82%

Correlation

The correlation between CGDG and BKLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between CGDG and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и BKLC

Секторы
CGDG
BKLC

Финансовые услуги

20.0%
10.7%

Технологии

14.1%
38.2%

Промышленность

11.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Коммунальные услуги

8.7%
2.5%

Энергетика

7.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.8%

Недвижимость

3.2%
1.6%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
BKLC
10.7%

Технологии

CGDG
14.1%
BKLC
38.2%

Промышленность

CGDG
11.4%
BKLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
BKLC
4.4%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
BKLC
8.4%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
BKLC
2.5%

Энергетика

CGDG
7.8%
BKLC
3.2%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
BKLC
10.0%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
BKLC
1.6%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
BKLC
10.8%

Недвижимость

CGDG
3.2%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

CGDG vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.01

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.69

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.74

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.42

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.10

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CGDG и BKLC

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-26.14%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.10%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.69%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.26%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и BKLC

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.82%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.98%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.58%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.42%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.21%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

17.47%

-5.31%

Сравнение комиссий CGDG и BKLC

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и BKLC

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and BKLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKLC leads with 24.83% vs 14.02% for CGDG. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKLC has performed better with a 24.83% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for BKLC.

CGDG is categorized as Global Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор