Сравнение CGCB с NEAR
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 4.90% vs 4.12% for NEAR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.53%.
CGCB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам CGCB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.30% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.53% | 5.90% | 5.09% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CGCB and NEAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between CGCB and NEAR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
CGCB
NEAR
Сравнение CGCB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.65 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 16.68 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.05 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и NEAR
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -9.61% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.13% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.29% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.16% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.25% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и NEAR
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.01% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.34% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 2.50% | +2.88% |
Сравнение комиссий CGCB и NEAR
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и NEAR
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности NEAR в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.24% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and NEAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.26%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs NEAR's -9.61%.
On 1-year performance, CGCB leads with 4.90% vs 4.12% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCB has performed better with a 4.90% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.24% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.25% for NEAR.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор