PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. CGBL is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.11% vs 21.15% for SPHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%8.54%

Correlation

The correlation between CGBL and SPHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CGBL and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и SPHQ

Секторы
CGBL
SPHQ

Технологии

29.9%
28.1%

Промышленность

16.6%
24.3%

Финансовые услуги

11.8%
13.3%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.0%

Сырьевые материалы

7.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
15.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Энергетика

2.0%
0.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CGBL
29.9%
SPHQ
28.1%

Промышленность

CGBL
16.6%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
SPHQ
13.3%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
SPHQ
1.0%

Энергетика

CGBL
2.0%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

CGBL
0.0%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

CGBL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.19

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.53

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CGBL и SPHQ

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-57.83%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.90%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.62%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-10.70%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и SPHQ

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.90%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.45%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.83%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

16.48%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

17.88%

-6.79%

Сравнение комиссий CGBL и SPHQ

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и SPHQ

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 21.15% vs 16.11% for CGBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 21.15% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.05% for SPHQ.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор