PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. CGBL is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.11% vs 24.83% for BKLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.75%.

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и BKLC

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%12.82%

Correlation

The correlation between CGBL and BKLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between CGBL and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и BKLC

Секторы
CGBL
BKLC

Технологии

29.9%
38.2%

Промышленность

16.6%
7.8%

Финансовые услуги

11.8%
10.7%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.8%

Сырьевые материалы

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Энергетика

2.0%
3.2%

Недвижимость

0.0%
1.6%

Технологии

CGBL
29.9%
BKLC
38.2%

Промышленность

CGBL
16.6%
BKLC
7.8%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
BKLC
10.7%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
BKLC
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
BKLC
10.0%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
BKLC
10.8%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
BKLC
1.6%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
BKLC
4.4%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
BKLC
2.5%

Энергетика

CGBL
2.0%
BKLC
3.2%

Недвижимость

CGBL
0.0%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

CGBL vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.01

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.69

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.74

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

12.42

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.10

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CGBL и BKLC

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-26.14%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.10%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.69%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.26%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.00%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и BKLC

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.53%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.98%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.58%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.42%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

17.21%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

17.47%

-6.38%

Сравнение комиссий CGBL и BKLC

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и BKLC

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGBL and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKLC leads with 24.83% vs 16.11% for CGBL. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKLC has performed better with a 24.83% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.03% for BKLC.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while BKLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор