Сравнение CG с C
CG (The Carlyle Group Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CG in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CG returned 15.91%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG имеют среднегодовую доходность 15.91%, а акции C немного отстают с 15.14%.
CG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 15.91%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам CG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -25.27% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CG and C is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between CG and C has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CG:
$15.65B
C:
$236.71B
CG:
$1.48
C:
$8.65
CG:
29.43
C:
15.41
CG:
4.03
C:
1.44
CG:
2.12
C:
1.24
CG:
$3.99B
C:
$171.19B
CG:
$2.92B
C:
$77.85B
CG:
$1.01B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. C — Ранг доходности на риск
CG
C
Сравнение CG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.05 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.54 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.65 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CG и C
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -98.00% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -14.76% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -31.31% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -45.78% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -56.51% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -64.43% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -43.51% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 5.12% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и C
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.43% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 22.84% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 28.19% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.74% | 29.18% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 33.23% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и C
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.21% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and C have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (9.57%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор