Сравнение CG с BAM
CG (The Carlyle Group Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CG returned 16.77%/yr vs 17.08%/yr for BAM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -10.42%.
CG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 15.91%
BAM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CG и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -25.27% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -6.05% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -10.42% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between CG and BAM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between CG and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CG:
$15.65B
BAM:
$74.44B
CG:
$1.48
BAM:
$1.55
CG:
29.43
BAM:
29.64
CG:
0.18
BAM:
0.05
CG:
4.03
BAM:
14.71
CG:
2.12
BAM:
6.63
CG:
$3.99B
BAM:
$5.08B
CG:
$2.92B
BAM:
$3.26B
CG:
$1.01B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. BAM — Ранг доходности на риск
CG
BAM
Сравнение CG c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.04 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.58 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CG и BAM
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -30.37% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -30.37% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -30.37% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -24.56% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -8.81% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 16.58% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и BAM
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 9.57%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.23% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 22.52% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 29.85% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.74% | 30.23% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 30.23% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и BAM
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BAM в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.09% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.21% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and BAM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.23%) compared to CG (9.57%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs BAM's -30.37%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор