Сравнение CF с STZ
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CF returned 17.28%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.85%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 17.28% против 0.71% соответственно.
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CF и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CF and STZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between CF and STZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
STZ:
$24.46B
CF:
$11.08
STZ:
$11.23
CF:
9.88
STZ:
12.54
CF:
0.16
STZ:
7.81
CF:
2.35
STZ:
2.69
CF:
2.05
STZ:
2.92
CF:
$7.41B
STZ:
$9.14B
CF:
$2.99B
STZ:
$4.71B
CF:
$2.60B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. STZ — Ранг доходности на риск
CF
STZ
Сравнение CF c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.60 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.07 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.53 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.34 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CF и STZ
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -67.39% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -26.51% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -51.28% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -51.28% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -53.53% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -45.54% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -16.58% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 14.89% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и STZ
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 8.70% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 23.49% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 29.97% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 24.50% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 26.94% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и STZ
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и STZ
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CF and STZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (14.18%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs STZ's -67.39%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор