PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CF с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CF и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.85%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 17.28% против 0.71% соответственно.


CF

1 день
-3.56%
1 месяц
-4.45%
С начала года
42.85%
6 месяцев
43.00%
1 год
21.33%
3 года*
19.92%
5 лет*
17.00%
10 лет*
17.28%

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и STZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.
42.85%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
STZ
Constellation Brands, Inc.
3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between CF and STZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г.

0.23

The correlation between CF and STZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

STZ:

$24.46B

EPS

CF:

$11.08

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

CF:

9.88

STZ:

12.54

Коэффициент PEG

CF:

0.16

STZ:

7.81

Коэффициент P/S

CF:

2.35

STZ:

2.69

Коэффициент P/B

CF:

2.05

STZ:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CF Industries Holdings, Inc.

Constellation Brands, Inc.

Доходность на риск

CF vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг доходности на риск CF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина

STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.60

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.07

+2.59

CF vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.53

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.34

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CF и STZ

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-67.39%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-26.51%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-51.28%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-51.28%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-53.53%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-45.54%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-16.58%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

14.89%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и STZ

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

8.70%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

23.49%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

29.97%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

24.50%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.31%

26.94%

+13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и STZ

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности STZ в 2.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.99B
1.92B
(CF) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Constellation Brands, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.6%
49.0%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.


Часто задаваемые вопросы


CF and STZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (14.18%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs STZ's -67.39%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор