PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с QQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с QQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and QQ.L (QinetiQ Group plc) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CF returned 17.28%/yr vs 8.69%/yr for QQ.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и QQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CF торгуется в USD, в то время как QQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.85%, что значительно выше, чем у QQ.L с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции QQ.L по среднегодовой доходности: 17.28% против 8.69% соответственно.

CF

1 день
-3.56%
1 месяц
-4.45%
С начала года
42.85%
6 месяцев
43.00%
1 год
21.33%
3 года*
19.92%
5 лет*
17.00%
10 лет*
17.28%

QQ.L

1 день
1.12%
1 месяц
10.48%
С начала года
7.41%
6 месяцев
13.69%
1 год
-13.24%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и QQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.85%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
QQ.L
QinetiQ Group plc		7.41%16.51%34.93%-6.83%22.49%-15.85%-5.88%32.93%19.94%-1.29%

Correlation

The correlation between CF and QQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between CF and QQ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

QQ.L:

£2.48B

EPS

CF:

$11.08

QQ.L:

-£0.14

Коэффициент P/S

CF:

2.35

QQ.L:

0.67

Коэффициент P/B

CF:

2.05

QQ.L:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

QQ.L:

£3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

QQ.L:

£372.10M

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

QQ.L:

£533.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

QinetiQ Group plc

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с SRP.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA

Доходность на риск

CF vs. QQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c QQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.40

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.39

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.49

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.95

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CF vs. QQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QQ.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и QQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.40

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CF и QQ.L

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки QQ.L в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и QQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-61.16%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-27.17%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-32.62%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-33.81%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-43.00%

-17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-16.77%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-20.64%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

13.11%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и QQ.L

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с QinetiQ Group plc (QQ.L) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

12.12%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

23.27%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

32.69%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

32.44%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.31%

31.02%

+9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и QQ.L

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QQ.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.90%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и QQ.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и QinetiQ Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.99B
1.02B
(CF) Общая выручка
(QQ.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CF значения в USD, QQ.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CF и QQ.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и QinetiQ Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.6%
10.8%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

CF and QQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и QQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор