Сравнение CF с ENEL.MI
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CF returned 17.28%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CF торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 42.85%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции ENEL.MI по среднегодовой доходности: 17.28% против 14.70% соответственно.
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам CF и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
ENEL.MI Enel SpA | 9.19% | 55.03% | 2.97% | 47.75% | -27.90% | -18.13% | 33.84% | 44.17% | -4.17% | 43.51% |
Correlation
The correlation between CF and ENEL.MI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.18 |
The correlation between CF and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
CF
ENEL.MI
Сравнение CF c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.19 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 6.32 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.32 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CF и ENEL.MI
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -66.08% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -12.61% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -16.63% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -56.87% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -60.61% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -7.79% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -25.04% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 4.37% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и ENEL.MI
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 6.65% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 18.54% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 20.91% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 23.87% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 24.72% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и ENEL.MI
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CF and ENEL.MI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CF и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор