Сравнение CET с BTX
CET (Central Securities Corp.) and BTX (BlackRock Technology and Private Equity Term Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CET returned 11.35%/yr vs -6.05%/yr for BTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CET и BTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CET показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у BTX с доходностью 37.64%.
CET
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 16.41%
BTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 37.64%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CET и BTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 4.24% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 28.60% |
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 37.64% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
Correlation
The correlation between CET and BTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between CET and BTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CET vs. BTX — Ранг доходности на риск
CET
BTX
Сравнение CET c BTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CET | BTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.59 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.40 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CET | BTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.20 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.19 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CET и BTX
Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки BTX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и BTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CET | BTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -67.27% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -13.99% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -31.71% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -63.89% | +39.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -35.40% | +33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -49.55% | +39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.64% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CET и BTX
Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 2.88%, в то время как у BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CET | BTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 9.86% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 19.73% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 24.41% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 29.73% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 29.54% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и BTX
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BTX в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 8.44% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CET Central Securities Corp. | 5.11% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и BTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и BlackRock Technology and Private Equity Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CET and BTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTX has higher volatility (9.86%) compared to CET (2.88%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs BTX's -67.27%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CET и BTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор