Сравнение CELH с TSM
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 42.06% против 35.71% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам CELH и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between CELH and TSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
TSM:
$2.21T
CELH:
$0.61
TSM:
$373.98
CELH:
45.73
TSM:
1.14
CELH:
0.05
TSM:
0.03
CELH:
2.29
TSM:
0.54
CELH:
18.26
TSM:
0.38
CELH:
$2.97B
TSM:
$4.13T
CELH:
$1.47B
TSM:
$2.55T
CELH:
$274.27M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. TSM — Ранг доходности на риск
CELH
TSM
Сравнение CELH c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.13 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 21.94 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.06 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и TSM
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -89.08% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -18.14% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -36.82% | -41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -56.47% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -56.47% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -4.45% | -66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -42.87% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 5.06% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и TSM
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 12.47% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 28.23% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 36.40% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 37.40% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 34.20% | +34.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и TSM
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и TSM
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and TSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор