Сравнение CELH с MA
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 42.06% против 18.40% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам CELH и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CELH and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and MA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
MA:
$433.70B
CELH:
$0.61
MA:
$17.28
CELH:
45.73
MA:
28.11
CELH:
0.05
MA:
1.64
CELH:
2.29
MA:
12.90
CELH:
18.26
MA:
64.52
CELH:
$2.97B
MA:
$33.94B
CELH:
$1.47B
MA:
$26.70B
CELH:
$274.27M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. MA — Ранг доходности на риск
CELH
MA
Сравнение CELH c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.83 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.68 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и MA
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -62.67% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -20.91% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -20.91% | -56.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -28.25% | -49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -41.00% | -36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -18.55% | -52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -9.82% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 10.26% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и MA
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 6.33% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 17.37% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 22.28% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 23.99% | +41.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 26.93% | +42.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и MA
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и MA
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs MA's -62.67%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор