PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с LULU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 42.06% против 5.24% соответственно.

CELH

1 день
-0.46%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-38.78%
6 месяцев
-36.79%
1 год
-31.03%
3 года*
-15.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
42.06%

LULU

1 день
2.91%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-43.43%
6 месяцев
-35.78%
1 год
-55.69%
3 года*
-31.16%
5 лет*
-18.52%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-38.78%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-43.43%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Correlation

The correlation between CELH and LULU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between CELH and LULU shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.27B

LULU:

$13.57B

EPS

CELH:

$0.61

LULU:

$12.35

Коэффициент P/E

CELH:

45.73

LULU:

9.52

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

LULU:

0.46

Коэффициент P/S

CELH:

2.29

LULU:

1.24

Коэффициент P/B

CELH:

18.26

LULU:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с QQQCELH с PEP
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

CELH vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.26

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.97

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-1.00

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.73

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CELH и LULU

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-92.26%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-55.90%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-77.66%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-77.66%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-77.66%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.87%

-77.01%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-27.57%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

33.71%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и LULU

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

13.25%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

32.89%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.59%

44.36%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.66%

42.19%

+23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.94%

40.61%

+28.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и LULU

Ни CELH, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
782.62M
2.47B
(CELH) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
48.3%
54.2%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and LULU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.92%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs LULU's -92.26%.

CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор