Сравнение CELH с AMZN
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 42.06% против 21.19% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам CELH и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CELH and AMZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between CELH and AMZN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
AMZN:
$2.67T
CELH:
$0.61
AMZN:
$8.37
CELH:
45.73
AMZN:
29.29
CELH:
0.05
AMZN:
0.71
CELH:
2.29
AMZN:
3.58
CELH:
18.26
AMZN:
6.03
CELH:
$2.97B
AMZN:
$742.78B
CELH:
$1.47B
AMZN:
$348.59B
CELH:
$274.27M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CELH
AMZN
Сравнение CELH c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.68 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.64 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и AMZN
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -94.40% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -21.74% | -35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -30.88% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -56.15% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -56.15% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -10.83% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -28.12% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 9.08% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и AMZN
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 7.80% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 20.58% | +16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 30.13% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 35.53% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 32.48% | +36.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и AMZN
Ни CELH, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и AMZN
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and AMZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор