Сравнение CEG с WSM
CEG (Constellation Energy Corp) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 50.28%/yr for WSM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам CEG и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -28.56% |
Correlation
The correlation between CEG and WSM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CEG and WSM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
WSM:
$24.28B
CEG:
$8.13
WSM:
$8.93
CEG:
30.85
WSM:
22.68
CEG:
0.54
WSM:
4.59
CEG:
3.27
WSM:
3.13
CEG:
2.65
WSM:
12.98
CEG:
$24.82B
WSM:
$7.88B
CEG:
$20.98B
WSM:
$3.63B
CEG:
$5.87B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. WSM — Ранг доходности на риск
CEG
WSM
Сравнение CEG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.30 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.96 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.34 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и WSM
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -89.01% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -23.27% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -36.79% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -7.87% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -25.04% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 10.24% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и WSM
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 10.77% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 24.49% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 33.72% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 44.64% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 44.20% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и WSM
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и WSM
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and WSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор