Сравнение CEG с SOXL
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 112.77%/yr for SOXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 15.83%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- 403.07%
- 6 месяцев
- 340.59%
- 1 год
- 1,006.21%
- 3 года*
- 112.77%
- 5 лет*
- 42.03%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CEG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 403.07% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -78.76% |
Correlation
The correlation between CEG and SOXL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CEG
SOXL
Сравнение CEG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 23.39 | -23.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 78.42 | -79.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 9.42 | -9.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и SOXL
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -90.46% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -43.47% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -87.88% | +37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -24.63% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -35.01% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 12.94% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SOXL
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 56.07% | -40.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 90.69% | -53.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 108.13% | -61.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 108.35% | -59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 99.68% | -50.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SOXL
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SOXL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and SOXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (56.07%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор