Сравнение CEG с DELL
CEG (Constellation Energy Corp) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 107.08%/yr for DELL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -29.64% |
Correlation
The correlation between CEG and DELL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
DELL:
$262.91B
CEG:
$8.13
DELL:
$12.42
CEG:
30.85
DELL:
32.27
CEG:
0.54
DELL:
2.05
CEG:
3.27
DELL:
2.02
CEG:
$24.82B
DELL:
$134.00B
CEG:
$20.98B
DELL:
$25.67B
CEG:
$5.87B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. DELL — Ранг доходности на риск
CEG
DELL
Сравнение CEG c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 8.02 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 18.09 | -18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 3.97 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и DELL
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -59.59% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -32.34% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -59.59% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -13.99% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -18.49% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 14.32% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и DELL
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.62%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 37.86% | -22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 54.13% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 65.53% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 50.75% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 47.95% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и DELL
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности DELL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и DELL
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and DELL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор