PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 19.80%/yr for CDNS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%.

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и CDNS

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%73.87%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%5.96%

Correlation

The correlation between CEG and CDNS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$88.74B

CDNS:

$107.91B

EPS

CEG:

$8.13

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

CEG:

30.85

CDNS:

92.03

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

CEG:

3.27

CDNS:

19.49

Коэффициент P/B

CEG:

2.65

CDNS:

12.37

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

CEG vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.85

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.42

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.14

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.42

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.85

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.24

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CEG и CDNS

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-93.13%

+42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-28.85%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-29.05%

-21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.69%

-5.32%

-32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-39.64%

+28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

13.60%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CDNS

Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.62%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

16.58%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

31.69%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

39.02%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

36.20%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

34.13%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CDNS

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.07B
1.47B
(CEG) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.8%
95.9%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and CDNS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор