Сравнение CDNS с SPGI
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 31.92% против 15.58% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CDNS и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CDNS and SPGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CDNS and SPGI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
SPGI:
$124.13B
CDNS:
$4.28
SPGI:
$15.79
CDNS:
92.03
SPGI:
26.42
CDNS:
7.02
SPGI:
3.45
CDNS:
19.49
SPGI:
8.02
CDNS:
12.37
SPGI:
3.97
CDNS:
$5.53B
SPGI:
$15.73B
CDNS:
$4.91B
SPGI:
$8.15B
CDNS:
$1.87B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CDNS
SPGI
Сравнение CDNS c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.63 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.21 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.70 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и SPGI
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -74.67% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -30.48% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.48% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -39.76% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -39.76% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -25.45% | +20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -15.22% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 15.77% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и SPGI
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 8.15% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 23.85% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 27.42% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 24.47% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 26.03% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и SPGI
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и SPGI
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and SPGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs SPGI's -74.67%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор