Сравнение CDNS с S
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CDNS returned 19.80%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.20% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between CDNS and S is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CDNS and S has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
S:
$5.31B
CDNS:
$4.28
S:
-$0.95
CDNS:
19.49
S:
5.01
CDNS:
12.37
S:
3.69
CDNS:
$5.53B
S:
$1.05B
CDNS:
$4.91B
S:
$776.52M
CDNS:
$1.87B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. S — Ранг доходности на риск
CDNS
S
Сравнение CDNS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.36 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.69 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.30 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.29 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и S
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -84.35% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -39.64% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -60.20% | +31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -79.36% | +74.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -66.27% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 20.77% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и S
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 16.58% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 17.13% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 38.52% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 47.56% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 63.79% | -27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 63.79% | -29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и S
Ни CDNS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и S
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and S have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs S's -84.35%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор