PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ENI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDNS торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 31.92% против 12.48% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

ENI.MI

1 день
-0.06%
1 месяц
2.49%
С начала года
46.66%
6 месяцев
48.32%
1 год
89.17%
3 года*
32.90%
5 лет*
24.61%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
ENI.MI
Eni S.p.A.		46.66%49.35%-13.94%27.30%9.80%40.34%-27.45%4.47%-0.14%7.83%

Correlation

The correlation between CDNS and ENI.MI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.23

Over the past year, the correlation between CDNS and ENI.MI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

CDNS vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.92

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.33

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

8.07

-6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

32.28

-29.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSENI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.92

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ENI.MI

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-64.64%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-11.30%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-21.88%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-32.83%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-60.51%

+28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.70%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-25.81%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

2.83%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ENI.MI

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

7.78%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

20.84%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

23.31%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

25.22%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

27.52%

+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ENI.MI

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CDNS значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CDNS and ENI.MI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор