Сравнение CDNS с DDOG
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CDNS returned 25.79%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 3.65% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CDNS and DDOG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between CDNS and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
DDOG:
$84.50B
CDNS:
$4.28
DDOG:
$0.37
CDNS:
92.03
DDOG:
620.53
CDNS:
7.02
DDOG:
5.56
CDNS:
19.49
DDOG:
22.93
CDNS:
12.37
DDOG:
21.19
CDNS:
$5.53B
DDOG:
$3.67B
CDNS:
$4.91B
DDOG:
$2.93B
CDNS:
$1.87B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CDNS
DDOG
Сравнение CDNS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.85 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.63 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и DDOG
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -68.11% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -48.62% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -48.62% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -68.11% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -16.51% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -30.87% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 24.77% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и DDOG
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.58%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 19.53% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 50.44% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 65.67% | -26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 58.25% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 60.06% | -25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и DDOG
Ни CDNS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и DDOG
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and DDOG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор