PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDNS торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 31.92% против 22.72% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between CDNS and CNQ.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between CDNS and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

CDNS:

$4.28

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

CDNS vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.84

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.32

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.74

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

8.46

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CDNS и CNQ.TO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-76.64%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-14.43%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-36.25%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-36.25%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-76.64%

+44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.57%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-21.20%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

6.38%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и CNQ.TO

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

8.88%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

23.94%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

29.41%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

31.37%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

38.83%

-4.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и CNQ.TO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.47B
10.81B
(CDNS) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDNS значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CDNS и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
32.1%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and CNQ.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор