PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с AON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 12.58%/yr for AON. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 31.92% против 12.58% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

AON

1 день
-0.82%
1 месяц
4.18%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-11.39%
3 года*
2.06%
5 лет*
6.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
AON
Aon plc		-7.22%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between CDNS and AON is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between CDNS and AON shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

AON:

$70.19B

EPS

CDNS:

$4.28

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

AON:

17.89

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

AON:

0.45

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

AON:

4.03

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

AON:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Aon plc

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

CDNS vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.48

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.51

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.66

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.24

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.48

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CDNS и AON

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-69.05%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-17.28%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-23.84%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-25.38%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-38.73%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-19.50%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-13.67%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

9.33%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и AON

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

5.86%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

19.48%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

23.94%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

23.10%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

23.45%

+10.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и AON

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.47B
5.03B
(CDNS) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
52.5%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and AON have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs AON's -69.05%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор