Сравнение CDE с VOXR
CDE (Coeur Mining, Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, VOXR in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, CDE returned 9.66%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 7.93%.
CDE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
VOXR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDE и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -6.06% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 25.15% |
VOXR Vox Royalty Corp | 7.93% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
Correlation
The correlation between CDE and VOXR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, CDE and VOXR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
VOXR:
$0.53
CDE:
10.18
VOXR:
9.60
CDE:
0.09
VOXR:
0.01
CDE:
3.17
VOXR:
9.84
CDE:
$2.57B
VOXR:
$29.98M
CDE:
$909.07M
VOXR:
$19.72M
CDE:
$1.23B
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. VOXR — Ранг доходности на риск
CDE
VOXR
Сравнение CDE c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDE | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.07 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDE | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.35 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CDE и VOXR
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -46.36% | -53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -27.53% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.44% | -35.60% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.79% | -46.36% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.20% | -20.44% | -73.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.50% | -18.87% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 10.35% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и VOXR
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 17.24% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 40.54% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 53.76% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.29% | 50.01% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.83% | 51.00% | +17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и VOXR
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOXR в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.03% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDE and VOXR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (21.62%) compared to VOXR (17.24%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs VOXR's -46.36%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор