PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTHRX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.93%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и FTHRX


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-0.24%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%0.58%

Correlation

The correlation between CCRV and FTHRX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

CCRV vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

Просадки

Сравнение просадок CCRV и FTHRX


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и FTHRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

Сравнение комиссий CCRV и FTHRX

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и FTHRX

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.71%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and FTHRX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор