Сравнение CCRV с CLF.TO
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CLF.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCRV торгуется в USD, в то время как CLF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLF.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам CCRV и CLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | -1.09% | 8.31% | -3.36% | 7.12% | -9.71% | -1.22% | 2.58% |
Correlation
The correlation between CCRV and CLF.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск
CCRV
CLF.TO
Сравнение CCRV c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CLF.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CLF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.41% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CLF.TO
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CLF.TO
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CLF.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
CCRV is categorized as Commodities, while CLF.TO is Canadian Government Bonds. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.17% for CLF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор