PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCLFX с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both funds - CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CCLFX charges 3.42%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.37%
3 года*
10.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLFX и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%16.61%

Correlation

The correlation between CCLFX and SPHQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с FLOTCCLFX с ARES
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

CCLFX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.60
1.66

+6.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.84
2.39

+18.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.79

1.28

+6.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.22

2.39

+36.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

218.79

10.19

+208.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.60, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60

1.66

+6.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.10

0.87

+4.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.57

0.53

+4.04

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и SPHQ

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLFXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-57.83%

+53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-8.90%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-16.57%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-25.04%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-10.70%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.09%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и SPHQ

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLFXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

3.90%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

10.45%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

12.83%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

16.48%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

17.88%

-16.01%

Сравнение комиссий CCLFX и SPHQ

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и SPHQ

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CCLFX and SPHQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs SPHQ's -57.83%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLFX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор