Сравнение CCI с MCD
CCI (Crown Castle International Corp.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCI returned 4.00%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.00% против 11.19% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам CCI и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CCI and MCD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between CCI and MCD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.11B
MCD:
$198.20B
CCI:
$2.42
MCD:
$12.13
CCI:
37.88
MCD:
22.90
CCI:
9.52
MCD:
7.24
CCI:
$4.21B
MCD:
$27.45B
CCI:
$2.03B
MCD:
$12.10B
CCI:
$2.15B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. MCD — Ранг доходности на риск
CCI
MCD
Сравнение CCI c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.39 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.02 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.36 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и MCD
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -73.20% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -19.05% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -19.05% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -19.05% | -36.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -36.90% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -17.54% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -14.90% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 7.34% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и MCD
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 5.54% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 12.10% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 16.64% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.28% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 20.41% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и MCD
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и MCD
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and MCD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs MCD's -73.20%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор