PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CCFVOO

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между CCF и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCF и VOO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,069.54%
515.84%
CCF
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Chase Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Corporation (CCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CCF
Chase Corporation
1.75
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа CCF и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CCF на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CCF и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.75
2.95
CCF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCF и VOO

CCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCF
Chase Corporation
0.00%0.00%1.16%1.00%0.79%0.68%0.80%0.66%0.84%1.60%1.67%1.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CCF и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.29%
-0.14%
CCF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CCF и VOO

Текущая волатильность для Chase Corporation (CCF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
2.89%
CCF
VOO