Сравнение CBRE с LDOS
CBRE (CBRE Group, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CBRE returned 16.02%/yr vs 15.01%/yr for LDOS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.76%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 16.02% против 15.01% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам CBRE и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between CBRE and LDOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.12B
LDOS:
$15.72B
CBRE:
$4.37
LDOS:
$10.92
CBRE:
30.12
LDOS:
11.25
CBRE:
0.94
LDOS:
0.92
CBRE:
4.59
LDOS:
3.14
CBRE:
$42.17B
LDOS:
$17.33B
CBRE:
$14.76B
LDOS:
$3.04B
CBRE:
$2.68B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CBRE
LDOS
Сравнение CBRE c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.43 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.12 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и LDOS
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -54.72% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -38.17% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -38.17% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -38.17% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -42.29% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -38.17% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -19.67% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 14.55% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и LDOS
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 7.17% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 25.18% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 29.33% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 26.74% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 27.50% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и LDOS
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и LDOS
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and LDOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.45%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs LDOS's -54.72%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор