Сравнение CBRE с ISRG
CBRE (CBRE Group, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CBRE returned 16.02%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 16.02% против 19.37% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам CBRE и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CBRE and ISRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.12B
ISRG:
$150.62B
CBRE:
$4.37
ISRG:
$8.24
CBRE:
30.12
ISRG:
50.80
CBRE:
0.94
ISRG:
14.30
CBRE:
4.59
ISRG:
8.56
CBRE:
$42.17B
ISRG:
$10.58B
CBRE:
$14.76B
ISRG:
$7.02B
CBRE:
$2.68B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CBRE
ISRG
Сравнение CBRE c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.78 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.60 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.81 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и ISRG
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -82.26% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -32.14% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -34.10% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -49.90% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -49.90% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -31.43% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -21.28% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 16.18% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и ISRG
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.45%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 11.58% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 20.48% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 31.02% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 33.17% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 32.39% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и ISRG
Ни CBRE, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и ISRG
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and ISRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to CBRE (9.45%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs ISRG's -82.26%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор