PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRE с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBRE с ETN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CBRE (CBRE Group, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBRE returned 16.02%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.02% против 23.50% соответственно.

CBRE

1 день
0.60%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-18.09%
6 месяцев
-15.24%
1 год
2.44%
3 года*
18.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
16.02%

ETN

1 день
1.82%
1 месяц
0.41%
С начала года
27.32%
6 месяцев
18.09%
1 год
23.03%
3 года*
30.80%
5 лет*
24.42%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRE и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRE
CBRE Group, Inc.		-18.09%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%
ETN
Eaton Corporation plc		27.32%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between CBRE and ETN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CBRE and ETN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$39.12B

ETN:

$156.90B

EPS

CBRE:

$4.37

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

CBRE:

30.12

ETN:

39.43

Коэффициент P/S

CBRE:

0.94

ETN:

5.52

Коэффициент P/B

CBRE:

4.59

ETN:

7.94

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$42.17B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$14.76B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.68B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с O
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

CBRE vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBREETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.71

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.14

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.21

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

2.63

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRE vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBREETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CBRE и ETN

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBREETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-68.95%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.37%

-19.14%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-34.46%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-34.46%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

-44.55%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-6.64%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-14.90%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

8.78%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и ETN

Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.45%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBREETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

12.39%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

25.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

32.58%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

30.03%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

30.01%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и ETN

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.53B
7.45B
(CBRE) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.6%
0
Активы портфеля
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBRE and ETN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (12.39%) compared to CBRE (9.45%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRE и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор