Сравнение CBRE с BNY
CBRE (CBRE Group, Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CBRE returned 16.02%/yr vs 16.08%/yr for BNY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 23.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBRE имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции BNY немного впереди с 16.08%.
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам CBRE и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between CBRE and BNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between CBRE and BNY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.12B
BNY:
$98.99B
CBRE:
$4.37
BNY:
$8.43
CBRE:
30.12
BNY:
16.81
CBRE:
0.94
BNY:
2.47
CBRE:
4.59
BNY:
2.51
CBRE:
$42.17B
BNY:
$40.65B
CBRE:
$14.76B
BNY:
$20.54B
CBRE:
$2.68B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. BNY — Ранг доходности на риск
CBRE
BNY
Сравнение CBRE c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 5.93 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 16.81 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 3.03 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и BNY
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -72.28% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -10.15% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -17.58% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -40.45% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -50.49% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -1.56% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -18.71% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 3.58% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и BNY
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 4.88% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 15.93% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 19.89% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 24.60% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 27.05% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и BNY
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и BNY
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and BNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.45%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор