PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLDX с RCTIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - CBLDX is a Multisector Bonds fund managed by CrossingBridge, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 5 years, CBLDX returned 5.22%/yr vs 4.32%/yr for RCTIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CBLDX charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.40%.

CBLDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.17%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLDX и RCTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.83%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.40%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.92%

Correlation

The correlation between CBLDX and RCTIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRX

Доходность на риск

CBLDX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.08

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
3.08

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.42

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.14

3.94

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.42

13.13

+15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.08

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.30

1.74

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

1.30

+1.29

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и RCTIX

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLDXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-10.89%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.20%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-1.48%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-6.17%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.08%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.36%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и RCTIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.34%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLDXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.84%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.79%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

2.28%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

2.49%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

3.74%

-1.92%

Сравнение комиссий CBLDX и RCTIX

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и RCTIX

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности RCTIX в 7.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.22%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.29%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

CBLDX and RCTIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.84%) compared to CBLDX (0.34%). In terms of maximum drawdown, CBLDX dropped -8.15% vs RCTIX's -10.89%.

CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLDX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор