PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBK.DE с XTRA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBK.DE с XTRA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBK.DE (Commerzbank AG) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. CBK.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while XTRA.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CBK.DE returned 43.06%/yr vs -3.11%/yr for XTRA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBK.DE и XTRA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Commerzbank AG (CBK.DE) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBK.DE торгуется в EUR, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBK.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -24.98%.

CBK.DE

1 день
0.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
4.68%
6 месяцев
10.92%
1 год
34.96%
3 года*
61.14%
5 лет*
43.06%
10 лет*
19.78%

XTRA.TO

1 день
7.58%
1 месяц
15.01%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-16.84%
1 год
11.23%
3 года*
-20.77%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBK.DE и XTRA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBK.DE
Commerzbank AG		4.68%135.54%49.90%24.42%32.10%27.02%1.79%-1.84%-32.59%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		-24.98%18.73%-24.61%45.07%34.96%-30.20%-58.47%-17.61%22.82%

Correlation

The correlation between CBK.DE and XTRA.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerzbank AG

Xtract One Technologies Inc

Часто сравнивают с CBK.DE:
CBK.DE с DBCBK.DE с UCG.MICBK.DE с DBK.DECBK.DE с HEI.DECBK.DE с SCGLYCBK.DE с DANSKE.COCBK.DE с BRK-B
Часто сравнивают с XTRA.TO:
XTRA.TO с MPXTRA.TO с EUDF.DEXTRA.TO с RDDTXTRA.TO с UXTRA.TO с BTC-USDXTRA.TO с PLTRXTRA.TO с POET

Доходность на риск

CBK.DE vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBK.DE
Ранг доходности на риск CBK.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBK.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBK.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XTRA.TO
Ранг доходности на риск XTRA.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRA.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRA.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRA.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRA.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBK.DE c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG (CBK.DE) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBK.DEXTRA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.14

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.86

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.21

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

0.35

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBK.DE vs. XTRA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBK.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XTRA.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBK.DE и XTRA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBK.DEXTRA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.04

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.16

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CBK.DE и XTRA.TO

Максимальная просадка CBK.DE за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки XTRA.TO в -89.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBK.DE и XTRA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBK.DEXTRA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-89.33%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-52.54%

+30.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-69.97%

+48.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-74.52%

+35.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-82.33%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.10%

-68.35%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

33.16%

-22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBK.DE и XTRA.TO

Текущая волатильность для Commerzbank AG (CBK.DE) составляет 7.19%, в то время как у Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что CBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBK.DEXTRA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

14.45%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

43.47%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

81.23%

-43.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

73.14%

-33.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

73.84%

-32.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBK.DE и XTRA.TO

Дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как XTRA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBK.DE
Commerzbank AG		3.00%1.80%2.23%1.86%0.00%0.00%3.80%3.63%0.00%0.00%2.76%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBK.DE и XTRA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CBK.DE значения в EUR, XTRA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

CBK.DE and XTRA.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBK.DE и XTRA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор