PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с META

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CB returned 11.89%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.89% против 17.60% соответственно.

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%

META

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-15.84%
3 года*
30.58%
5 лет*
12.31%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
META
Meta Platforms, Inc.		-11.24%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between CB and META is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.17

The correlation between CB and META shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$127.01B

META:

$1.50T

EPS

CB:

$28.35

META:

$27.47

Коэффициент P/E

CB:

11.35

META:

21.31

Коэффициент PEG

CB:

0.79

META:

0.88

Коэффициент P/S

CB:

2.67

META:

7.00

Коэффициент P/B

CB:

1.59

META:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

CB vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.45

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.44

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.48

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-1.01

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.45

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CB и META

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-76.74%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-33.30%

+23.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-34.15%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-76.74%

+57.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-76.74%

+34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-25.73%

+19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-15.26%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

15.69%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и META

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.11%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

10.48%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

26.95%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

35.56%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

44.05%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

38.69%

-15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и META

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности META в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.88B
56.31B
(CB) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and META have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.48%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs META's -76.74%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор