PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 31.20% против 23.25% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CAT and PGR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.29

The correlation between CAT and PGR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAT:

$20.07

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

CAT vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-1.04

+5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-1.41

+6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.84

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.94

+12.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-1.43

+40.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-1.04

+5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CAT и PGR

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-71.06%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-25.27%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-30.35%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-30.35%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-30.35%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-26.74%

+24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-14.53%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

18.79%

-14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и PGR

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.57%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

16.95%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

22.76%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

24.55%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

24.48%

+6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и PGR

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
17.42B
22.74B
(CAT) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.1%
29.3%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and PGR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs PGR's -71.06%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор