Сравнение CAT с OC
CAT (Caterpillar Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 31.20% против 10.96% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам CAT и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between CAT and OC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between CAT and OC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$20.07
OC:
-$8.56
CAT:
6.07
OC:
0.75
CAT:
$70.76B
OC:
$9.84B
CAT:
$23.01B
OC:
$2.65B
CAT:
$15.31B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. OC — Ранг доходности на риск
CAT
OC
Сравнение CAT c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.98 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | -0.26 | +12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | -0.47 | +39.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76 | -0.27 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.31 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CAT и OC
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -85.22% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -37.33% | +23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -52.48% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -52.48% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -66.57% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -41.57% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -20.65% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 20.65% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и OC
Caterpillar Inc. (CAT) и Owens Corning (OC) имеют волатильность 10.77% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.99% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 25.97% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 36.03% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 34.51% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 35.25% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и OC
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и OC
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and OC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs OC's -85.22%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор