Сравнение CAT с META
CAT (Caterpillar Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 31.20% против 17.60% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CAT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CAT and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$426.51B
META:
$1.50T
CAT:
$20.07
META:
$27.47
CAT:
45.62
META:
21.31
CAT:
3.02
META:
0.88
CAT:
6.07
META:
7.00
CAT:
22.86
META:
6.16
CAT:
$70.76B
META:
$214.96B
CAT:
$23.01B
META:
$176.14B
CAT:
$15.31B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. META — Ранг доходности на риск
CAT
META
Сравнение CAT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.94 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | -0.48 | +12.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | -1.01 | +39.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76 | -0.45 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.28 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CAT и META
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -76.74% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -33.30% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -34.15% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -76.74% | +42.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -76.74% | +33.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -25.73% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -15.26% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 15.69% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и META
Caterpillar Inc. (CAT) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.77% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.48% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 26.95% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 35.56% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 44.05% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 38.69% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и META
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и META
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs META's -76.74%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор