PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 31.20% против 21.91% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between CAT and LNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.25

The correlation between CAT and LNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$426.51B

LNG:

$49.81B

EPS

CAT:

$20.07

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

CAT:

22.86

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

CAT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-0.06

+4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
0.11

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.01

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.07

+11.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-0.15

+39.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-0.06

+4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.68

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CAT и LNG

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-97.84%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-24.09%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-24.87%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-24.87%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-57.53%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-20.12%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-43.16%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

11.67%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и LNG

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.91%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

21.87%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

27.75%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

30.28%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

32.59%

-1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и LNG

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
5.87B
(CAT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
35.1%
0
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and LNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs LNG's -97.84%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор