PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с LDOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 15.01%/yr for LDOS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.76%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 31.20% против 15.01% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

LDOS

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-31.76%
6 месяцев
-33.53%
1 год
-16.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.53%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-31.76%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between CAT and LDOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CAT and LDOS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$426.51B

LDOS:

$15.72B

EPS

CAT:

$20.07

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

LDOS:

11.25

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

LDOS:

0.92

Коэффициент P/B

CAT:

22.86

LDOS:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

CAT vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-0.56

+5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-0.60

+6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.92

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.43

+12.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-1.12

+40.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATLDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-0.56

+5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CAT и LDOS

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-54.72%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-38.17%

+24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-38.17%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-38.17%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-42.29%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-38.17%

+35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-19.67%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

14.55%

-10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и LDOS

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.17%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

25.18%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

29.33%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

26.74%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

27.50%

+3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и LDOS

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LDOS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.35%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
4.40B
(CAT) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.1%
17.3%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and LDOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs LDOS's -54.72%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор