Сравнение CAT с AUPH
CAT (Caterpillar Inc.) and AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AUPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 19.26%/yr for AUPH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и AUPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у AUPH с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции AUPH по среднегодовой доходности: 31.20% против 19.26% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
AUPH
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам CAT и AUPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | -1.82% | 77.62% | -0.11% | 108.10% | -81.11% | 65.37% | -31.74% | 197.07% | 50.55% | 115.71% |
Correlation
The correlation between CAT and AUPH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$426.51B
AUPH:
$2.16B
CAT:
$20.07
AUPH:
$2.15
CAT:
45.62
AUPH:
7.29
CAT:
3.02
AUPH:
0.00
CAT:
6.07
AUPH:
7.29
CAT:
22.86
AUPH:
3.80
CAT:
$70.76B
AUPH:
$298.30M
CAT:
$23.01B
AUPH:
$267.70M
CAT:
$15.31B
AUPH:
$153.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. AUPH — Ранг доходности на риск
CAT
AUPH
Сравнение CAT c AUPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | AUPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.38 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | 5.77 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | 12.56 | +26.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76 | 2.02 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAT и AUPH
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки AUPH в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и AUPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -87.58% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -15.91% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -60.80% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -87.58% | +53.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -87.58% | +44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -52.66% | +50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -49.22% | +29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 7.29% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и AUPH
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | AUPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.64% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 23.98% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 45.59% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 67.49% | -36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 74.01% | -43.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и AUPH
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AUPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и AUPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Aurinia Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и AUPH
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AUPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AUPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
AUPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and AUPH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to AUPH (9.64%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs AUPH's -87.58%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и AUPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор