PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с ACN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 5.74%/yr for ACN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -34.05%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 31.20% против 5.74% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

ACN

1 день
-2.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-33.61%
1 год
-43.66%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-7.59%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
ACN
Accenture plc		-34.05%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between CAT and ACN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.38

The correlation between CAT and ACN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$426.51B

ACN:

$108.61B

EPS

CAT:

$20.07

ACN:

$12.27

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

ACN:

14.21

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

ACN:

1.93

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

ACN:

1.51

Коэффициент P/B

CAT:

22.86

ACN:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

ACN:

$72.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

ACN:

$23.06B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

ACN:

$12.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Accenture plc

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

CAT vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-1.22

+5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-1.85

+7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.78

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.89

+12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-1.63

+40.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATACNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-1.22

+5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

-0.27

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CAT и ACN

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-59.20%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-48.96%

+35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-58.67%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-58.67%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-58.67%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-54.84%

+52.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-12.87%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

26.88%

-22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и ACN

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 10.77%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

14.96%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

29.75%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

36.02%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

28.58%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

26.87%

+4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и ACN

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ACN в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.65%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
18.04B
(CAT) Общая выручка
(ACN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и ACN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Accenture plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
35.1%
30.3%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and ACN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (14.96%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs ACN's -59.20%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор